MDD(최대 하락폭)란 무엇인가? - 투자 위험 관리의 첫걸음

성공적인 투자는 '수익'과 '위험'이라는 두 개의 축을 균형 있게 관리하는 것에서 시작합니다. 많은 투자자가 기대 수익률에 집중하지만 자신이 감내해야 할 위험의 크기를 정확히 아는 것은 그보다 더 중요할 수 있습니다. 오늘은 투자의 '고통'을 숫자로 표현한 지표, MDD (Maximum Drawdown, 최대 하락폭)에 대해 심층 분석해 보겠습니다. 1. MDD (최대 하락폭)의 정확한 의미MDD (Maximum Drawdown)란 특정 투자 기간 동안 자산 가격이 최고점에서 최저점까지 하락한 가장 큰 폭을 백분율로 나타낸 값입니다. 쉽게 말해 '내가 이 자산에 투자했을 때, 운이 없었다면 최대로 겪을 수 있었던 역사적 손실폭'을 의미합니다. MDD는 단순한 변동성과 달리 투자자가 겪는 가장 고통스러운 ..
주식/투자 상식 2025. 11. 18. 20:00
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